Пробои: почему большинство ложные
Главное открытие нашего бэктеста: на коротких таймфреймах пробой диапазона чаще разворачивается, чем продолжается.
Пробой — закрытие свечи за границей диапазона последних 30 свечей на повышенном объёме. По учебникам это сигнал входа в сторону пробоя.
Мы проверили это на 30 монетах Binance. На 5m и 15m после пробоя вниз цена через 30 минут была выше в ~60% случаев, после пробоя вверх — ниже в 55–57%. Это тысячи случаев, а не единичные примеры.
Почему так: за границей диапазона стоят стопы. Крупные игроки «снимают» их, набирают позицию по хорошей цене — и цена возвращается. Это называют охотой за ликвидностью.
Модель Dizord уже учла этот эффект: крупная свеча на пробое чаще толкает её в обратную сторону.
Как торговать
- Не входите в пробой на коротком таймфрейме сразу. Ждите ретеста или возврата в диапазон.
- Возврат цены внутрь диапазона после пробоя («ложный пробой») — сам по себе хороший сигнал в обратную сторону.
Частые ошибки
- Ставить стоп прямо за границей диапазона — именно туда идёт охота.
Статистика на Binance
Как часто цена через 30 минут шла в сторону паттерна. Топ-30 монет, последние недели.
| Таймфрейм | Сработал | Случаев | Средний ход | |
|---|---|---|---|---|
| Пробой диапазона вверх | 1m | 45.9% | 6 639 | +0.44 ATR |
| 5m | 44.9% | 9 438 | +0.09 ATR | |
| 15m | 43.7% | 8 250 | +0.05 ATR | |
| Пробой диапазона вниз | 1m | 46.1% | 6 784 | +0.21 ATR |
| 5m | 40.1% | 7 640 | -0.17 ATR | |
| 15m | 40.8% | 6 624 | -0.05 ATR |
50% — это уровень монетки. Всё, что заметно выше, — реальное преимущество; около 50% — паттерн сам по себе почти ничего не значит и нужен контекст.
Источники
- Thomas Bulkowski — Encyclopedia of Chart Patterns (3rd ed., 2021)
- Dizord — собственный бэктест на Binance, топ-30 монет / own Binance backtest, top 30 coins